案例名称

平安信托智能风控项目

案例简介

在信托公司大力发展信托本源业务、证券投资类业务规模大幅增长的背景下，为兼顾业务快速增长和投资人资金安全双重目标，平安信托通过打造证券投资业务智能风控项目，从事前“机选”、事中“机审”和事后“机测”三大环节，将风险管控从“人防”变“机防” ，实现全产品品类、全风险类型、全生命周期风控覆盖。智能风控项目协助业务在产品运作全流程过程中准确、及时地发现并处置风险预警信号，建立“事前提前预防+事中实时管控+事后T+1监测”三道防线严控风险，全面升级全流程风控手段，为广大投资者提供更安全的产品保障。

创新技术/模式应用

项目创新点主要体现在全、准、早、新4个方面：

全：打造事前“机选”、事中“机审”和事后“机测”三大环节的智能管控，覆盖全流程。

准：引入大量内、外部数据，使用AI技术，为策略制定、整体资产配置、标的选定、智能评审及监控预警，提供全面精准支持。

早：结合“规则灵活配置+有效机器算法+直观用户呈现”每日自动监控预警,事中实时，事后时效T+1。

新：使用新一代系统数据库、中间件、服务器等软硬件设备，支持国产化适配。

（1）事前“机选”：智能预评推荐以及入库评审助手，对交易对手、底层资产等把好准入关。

智能预评推荐：以大数据+智能模型为核心构建量化评级体系，对10万+数据进行优化测算，减少人工定性指标和专家经验判断，构建信用评级投研分析“超级大脑”，实现主体快速预评级，为投资经理提供主体风险画像及初步评级建议，在提升投资效率的同时，有效规避风险债券投资。

入库评审助手：借助外部大数据量化评价，实现基金管理人“百里挑一”。搭建投资标的准入量化评价体系，基于6类投资策略从7大维度、38类指标客观评价基金管理人风险情况，辅助投资经理和风控经理完成基金管理人主体入库审核；引入外部大数据，如尽调调研、业绩评价、风险舆情等数据类别，有效解决内外部、前后台信息不对称问题。

（2）事中“机审”：投资自动审批，实现风险预警和管控的即时性、智能化。

经过“指标设立、实时计算、分类控制”三个规范动作赋予系统自动计算风控指标的能力和自动审批职能，用系统替代人工。系统按照预设指标抽取存续产品和在途指令数据，实时计算投资风控指标，并自动出具审批结果为通过、超限审批或禁止。除超限审批需触发人工审批外，其余均由系统自动完成审批，目前已支持140+类风控规则自动审批。

（3）事后“机测”：产品事后监测&主体智能预警，实现闭环处置。

产品事后监测：梳理信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险和操作风险指标库，基于现有103类指标、179个因子搭建事后风控超级引擎，对存续产品存续期持续进行每日监测，触警后第一时间由责任人及时处理。同时不断积累风险指标波动情况，通过量化模型进行复盘回测，为风险指标优化提供指导。

主体智能预警：采用知识图谱等技术，持续提升预警时效、精确度，加强闭环管理。在常用的工商、诉讼数据基础上，针对不同行业、不同主体可差异化引入多类数据。其次，将公司积累的专家经验总结成信号特征，建立预警模型，实现自动智能预警；最后，建立预警信号反馈机制，多次收集用户反馈意见，进行标注训练，不断优化智能模型，使其推送预警信号更加精准。此外，通过关联预警模型抓取投资标的的关联方、行业和区域等预警信号，进而提前预测交易对手风险情况。

项目效果评估

平安信托基于证券投资业务的智能风控项目，有效赋能业务发展，助力平安信托回归本源业务，提升平安信托风控智能化水平，保障投资者投资可靠性和忠诚度。

1) 精准评估风险，杜绝风险装入投资者钱袋子

通过机器学习算法+专家经验评级模型，从每年仅覆盖300家主体评级扩大至覆盖近3000家，有效识别标的自身风险，优选投资标的，评级准确率提升超50%，大幅提升评审决策的效率和精准度。借助外部大数据，建立私募基金管理人量化评价模型，量化评价市场近9000家私募基金管理人，最终筛选48家入库白名单，实现白名单无需审核直通使用，做到私募基金管理人“百里挑一”。

2) 提高风控效率，守护更多投资者的钱袋子

数字化风控项目实现投资指令分级自动审批，在审批业务量增长超170%的情况下，审批效率提升超40%，助力公司证券投资业务快速增长（2022年标品规模翻倍，累计服务个人投资者次数9万+次，远超往年增速和行业平均增速）。

3) 提升风控能力，全面、及时监控投资者钱袋子资产安全

实现公司千余只证券投资类信托产品100%T+1实时监控，通过智能预警模型识别风险并第一时间发出预警，由相关人员负责跟进并完成闭环处理。针对底层投资标的，改变以往人盯人模式，通过系统精选6大数据源，每日自动针对1.3万家主体、1600支债券、110家基金管理人进行外部舆情监测与预警，将原来需要人工多方收集、整理工作压缩为1步完成，让风险预警更全面、及时。

项目牵头人

刘进 平安信托信息科技部总经理

项目团队成员

郑必成、吴毓雯、曾芳、陈族、朱晨、胡志利

责任编辑：陈爱