案例名称

“杭银消金信用大脑BRAINS”数字风控体系

案例简介

公司坚持将自身战略融入到经济社会发展大局，结合科技金融、数字金融、普惠金融等“五篇大文章”政策指引，打造“杭银消金信用大脑BRAINS”（以下简称“信用大脑”）数字风控体系，以数据体系为底座、风控策略为导向、安全反欺诈为保障、智能模型为驱动、监控巡检为巡防、数智产品为载体，六位一体，持续赋能业务发展与风险管控的动态平衡。

“信用大脑”体现了消费信贷风控方法、产品、技术的创新及融合。方法上，创新于自主风控实践，并在实践中不断检验和发展。产品上，自主创新了数据管理平台、特征管理平台、策略验证平台等系统。技术上，运用大数据、规则决策、机器学习、知识谱图、自然语言处理等，深化科技金融及数字金融转型，为风险管控提质增效。

创新技术/模式应用

“信用大脑”应用于杭银消金信用风险管控领域，覆盖消费信贷的数据体系、风控策略、安全反欺诈、智能模型、监控巡检、数智产品六大管理模块。每项模块重视核心技术研发和自主知识产权掌握，当前公司已沉淀发明授权专利90余项，居消费金融行业排名第二。

1.数据体系。遵循“找数据、挖数据、用数据”路径，多元化引入外部数据产品，运用时序衍生、RFM聚合等技术，累计生成上万维有效数据特征，通过结构化设计、串行化调用、动态化地数据使用，实现数据管理的合规性、效益性及成本性并行。该领域研究获得《一种基于风控技术的动态数据挖掘方法及系统》等多项发明授权专利，创造性地将自然语言处理思想应用于风控场景动态数据挖掘中，填补了风控场景中动态数据挖掘技术的空白，实现了动态数据的风险挂靠，衍生出具有显著风险区分度的动态数据挖掘结果。

2.风控策略。遵循“更细、更全、更准、更前、更快、更稳”目标，完善差异化、精细化、全链路的策略管控体系，加强策略智能化应用，提前布局支持冷启动业务，小步快跑增强策略迭代能力，强化策略开发、评审、上线、监测等全流程管控。该领域研究获得《一种基于规则组合优化的风控决策方法与系统》等多项发明授权专利，利用机器学习模型进行自动特征生成，同时实现了生成策略规则的可解释性，增加了业务的应用场景。

3.安全反欺诈。遵循“智能化、立体化”原则，运用语音、图像、文本等非结构化算法处理技术，形成智能策略、专家侦审、前端业务立体化的多方联动案防机制。该领域研究获得《基于异常移动的反欺诈识别方法及系统》等多项发明授权专利，依靠设备的位移对行为进行区分，实时性及鲁棒性强，且不容易被黑产攻破。 

4.智能模型。运用二分类算法、复杂算法、最优算法等技术，建立模型小时级别的自动化部署，提升模型响应的准确性和及时性。同时，加强小样本的聚集性风险识别，持续提升风险区分度和可预见性，当前上线模型覆盖贷前申请、贷中行为、贷后催收等类型。该领域研究获得《基于机器学习模型的风控特征筛选方法及系统》等多项发明授权专利，解决了传统机器学习树模型特征筛选方法中特征回选功能缺失的问题，有效提升了特征筛选的准确性。

5.监控巡检。遵循“早识别、快定位”要求，建立实时和离线的全链路监测体系，制定合理的指标异动阈值，提升异动预警的误报率和漏报率。同时，持续健全归因分析能力，优化归因算法，结合专家分析经验，提升异动识别效率及准确性。该领域研究提交《基于大数据分析的小微金融行业风险预警与监测平台》等多项专利，在人行征信的基础上引入行业舆情、渠道风险及收入预测指标，并使用机器学习方法不断地优化更新，实现预警精准性及前瞻性。

6.数智产品。遵循“人机结合”产品布局，自主研发风控系统产品10余项，基于数据管理平台、特征管理平台、策略验证平台、风险地图、模型训练平台等自动化系统，结合侦审系统、回访系统、催收系统等专家经验工具，充分校验自动化决策效果，反哺决策规则及模型不断优化。

项目效果评估

“信用大脑”于2022年初启动搭建，围绕“风险创造收益”目标，深化数智风控能力建设及业务赋能，在践行客户服务、助力高质量发展、深化金融普惠性、提升金融数字化方面取得了显著的经营管理成效。

1.践行以客户为中心。“信用大脑”以客户为中心，积极满足客户消费融资需求，通过数字化风险识别、风险评估及风险决策工具，紧抓客户营销、准入、评估、用信、还款等授信全生命周期表现，实现客户准入、授信、放款、还款全流程系统化、自动化管控，提升风险管控的体系性、主动性及前瞻性，持续优化客户申贷流程体验，提升消费融资服务便捷性。

2.助力高质量发展。“信用大脑”支持信用风险的动态识别、评估、监测及处置，积极准入优质客户，审慎实施客户分层，合理给予额度定价，及时开展风险预警，持续优化信贷资产结构，不断调优业务与风险平衡，赋能业务高质量发展。截至2023年底，公司贷款不良率1.72%，拨备覆盖率272.46%，资本充足率13.63%，信贷资产质量及风险抵补能力均优于行业平均水平，净利润行业排名上迁至第4位。

3.深化金融普惠性。“信用大脑”健全覆盖全生命周期的风险模型，精细化客户风险画像，提升风险识别度和区分度，助力风险策略进一步识别信用风险，给予优质客户更高额度及更低定价，深化金融普惠性。2023年，累计服务新市民客户42.90万人，发放消费贷款39.96亿元；累计服务乡村居民279.65万人，普惠型农户消费贷款余额101.54亿元；累计发放优惠贷款87亿元，惠及75万人。

4.提升金融数字化。“信用大脑”深度融合金融科技技术，自主研发数据接入、策略验证、模型训练、风险地图、催收系统等系统，广泛运用于风险策略、风险模型、反欺诈、贷后催收等领域，提升金融数字化水平。2023年，公司衍生人行二代征信、自有数据、三方数据特征变量26000余个，风险数据成本余额率控制在0.1%，保持消费金融行业前列水平。

项目牵头人

段美宁 杭银消费金融股份有限公司副总经理（拟任）负责公司风险管理相关工作

项目团队成员

黄媛媛、王震、席炎、杜薇、钱洪岗

责任编辑：王超